Quantitative Developer, Cyprus, Dubai, Malaysia

Автоматический пересказ вакансии на русском. Полный текст на языке оригинала и форма отклика — на сайте работодателя.

Quantitative Developer в проп-трейдинговую фирму для построения с нуля торгового моста и риск-движка, связывающего демо-платформу с реальными поставщиками ликвидности. Роль на стыке количественных финансов, низколатентной инженерии и брокерских технологий.

Задачи

• Архитектура и разработка низколатентного Trading Bridge между платформой (MetaTrader/cTrader) и внешними поставщиками ликвидности
• Разработка риск-движка, анализирующего тысячи демо-трейдеров в реальном времени для выявления toxic flow и alpha flow
• Реализация статистических моделей фильтрации шума из данных трейдеров для прибыльной репликации стратегий
• Разработка кастомных FIX-движков: управление сессиями, парсинг сообщений, маршрутизация ордеров
• Построение агрегаторов подключения к нескольким площадкам для лучших цен и скорости исполнения
• Применение продвинутой статистики (анализ временных рядов, стохастическое исчисление) для моделей ценообразования и алгоритмов исполнения (TWAP, VWAP, Sniper)
• Построение симуляционной среды для реплея исторических сделок и валидации алгоритмов копи-трейдинга
• Оптимизация Python (и модулей на C++/Rust) под миксекундные задержки, работа с AsyncIO, ZeroMQ, shared memory

Требования

• Экспертиза в FIX Protocol (4.2/4.4), опыт построения или поддержки FIX-движка с реальными LP
• Сильный академический или практический бэкграунд в математике, статистике или количественных финансах
• Глубокое понимание вероятности, дисперсии и риск-моделирования
• Высокопроизводительный Python: numpy, pandas, cython, asyncio
• Опыт построения OMS или EMS
• Понимание работы Forex-брокеров, ECN и поставщиков ликвидности (A-Book vs B-Book, slippage, spread arbitrage)
• Знание backend-протоколов MetaTrader (MT4/MT5) или cTrader — большое преимущество
• Опыт на C++ для критичных hot-path участков движка исполнения
• Опыт подключения к криптобиржам (WebSocket/REST) — плюс
• Понимание микроструктуры рынка и того, как ордер проходит через matching engine
• Комбинация навыков Senior Software Engineer и Quantitative Trader, ориентация на P&L

Условия

• Возможность построить систему уровня хедж-фонда с нуля
• Поддержка данными и капиталом одной из самых быстрорастущих проп-фирм
• Роль engine builder, а не винтика в машине
• Офисы на Кипре, в Дубае и Малайзии

Навыки

• Python
• C++
• Rust
• FIX Protocol
• numpy
• pandas
• cython
• asyncio
• ZeroMQ
• MetaTrader
• cTrader
• OMS
• EMS
• TWAP
• VWAP
• WebSocket
• REST
• Time Series Analysis
• Stochastic Calculus