Quantitative Analyst - Jersey City, NJ (Not a VP role)

Автоматический пересказ вакансии на русском. Полный текст на языке оригинала и форма отклика — на сайте работодателя.

Количественный аналитик/разработчик в команду финансового инжиниринга и рыночных рисков. Разработка исследовательских и прототипных платформ, поддержка количественных моделей и автоматизированных процессов.

Задачи

• Проектировать, разрабатывать и поддерживать платформы для исследований и прототипирования, включая архитектуру БД, хранимые процедуры, оптимизацию запросов и тюнинг производительности
• Разрабатывать, тестировать, разворачивать и поддерживать прототипы количественных моделей, аналитические инструменты и автоматизированные процессы; мониторить ежедневные задачи и продакшн-процессы
• Проводить мониторинг моделей маржинального и стресс-тестирования NSCC, готовить отчётность по производительности и анализ для поддержки управления рисками
• Взаимодействовать с количественными исследователями и командами рисков для поддержки разработки моделей, исследований и анализа данных
• Переводить бизнес-требования в технические спецификации и самостоятельно проектировать, собирать, тестировать и документировать проекты малого и среднего масштаба
• Выступать связующим звеном между Financial Engineering, Market Risk, Risk Technology и командами разработки приложений, обеспечивая коммуникацию между бизнесом и техническими стейкхолдерами

Требования

• Магистерская степень в количественной дисциплине и не менее 5 лет опыта в количественной разработке, разработке БД или внедрении финансовых моделей
• Сильные навыки программирования на Python, включая библиотеки NumPy, Pandas, SciPy, SQLAlchemy, pyodbc, subprocess, logging и Snowpark
• Продвинутое знание SQL и реляционных БД, практический опыт проектирования БД, разработки хранимых процедур, оптимизации запросов и тюнинга производительности; опыт со Snowflake крайне желателен
• Владение Linux, Git, Bitbucket и современными практиками разработки ПО
• Опыт разработки, внедрения или поддержки финансовых и количественных моделей, знание концепций и терминологии финансового инжиниринга
• Сильные аналитические навыки, коммуникабельность и умение решать задачи, способность работать самостоятельно, переводить бизнес-потребности в технические решения и связывать количественных исследователей с разработчиками

Условия

• Формат работы: гибрид
• Локация: Jersey City, NJ
• Оформление: W2 (только USC и GC)
• Опыт: 5–8 лет (не VP-роль)

Навыки

• Python
• NumPy
• Pandas
• SciPy
• SQLAlchemy
• pyodbc
• Snowpark
• SQL
• Snowflake
• Linux
• Git
• Bitbucket