Principal Quantitative Developer

Автоматический пересказ вакансии на русском. Полный текст на языке оригинала и форма отклика — на сайте работодателя.

Principal Quantitative Developer в Fidelity: разработка надёжных и масштабируемых систем для инвестиционных исследований и принятия решений, включая API-интеграции, data pipelines и облачные решения для количественного анализа.

Задачи

• Анализ и реализация систематических инвестиционных стратегий: прогнозирование временных рядов, построение мультиактивных портфелей, риск-менеджмент, alpha research и симуляционные алгоритмы
• Преобразование исследовательских концепций в production-ready программные решения на всём жизненном цикле разработки
• Анализ бизнес- и исследовательских требований для проектирования масштабируемых и производительных количественных систем
• Оценка и применение новых количественных методологий, аналитических техник и отраслевых трендов
• Экспертиза по классам активов: акции, фиксированный доход, альтернативные инвестиции
• Помощь исследовательским командам в разработке новых количественных моделей, инструментов и продуктов
• Работа с кросс-функциональными командами (Product, Engineering, Investment Research) для определения требований и поставки end-to-end решений
• Участие в долгосрочном архитектурном планировании, модернизации систем и разработке технологической дорожной карты
• Коммуникация сложных количественных концепций и результатов анализа техническим и нетехническим стейкхолдерам
• Менторство младших членов команды

Требования

• Bachelor’s degree в Computer Science, Engineering, Mathematics, Mathematics in Finance, Actuarial Science, Statistics или смежной области и 5 лет опыта как Principal Quantitative Developer (или близкая должность) в финансовой инвестиционной или asset-management сфере
• ИЛИ Master’s degree в указанных областях и 3 года соответствующего опыта
• Подтверждённая экспертиза в валидации количественных моделей: построение тест-кейсов для множества сценариев, проверка параметров модели против документов, настройка допущений, регрессионное тестирование обновлений моделей
• Подтверждённая экспертиза в разработке и исследовании метрик портфельного риска для fixed income продуктов с использованием Python и R; построение портфельных допущений (корреляция, ковариация, волатильность, отраслевая классификация активов) на Python
• Подтверждённая экспертиза в проектировании и поставке масштабируемых количественных исследовательских приложений совместно с количественными исследователями и портфельными командами; архитектура user-focused решений, повышающих эффективность исследований, прозрачность моделей и доступность данных; интеграция статистических техник и инвестиционных инсайтов в надёжное ПО для построения портфелей, оптимизации и анализа рисков
• Подтверждённая экспертиза в разработке end-to-end аналитических и исследовательских workflow в технологически ориентированной инвестиционной среде: автоматизированные процессы обработки данных и облачные research pipelines; системная разработка моделей через чистый дизайн данных, структурированные исследовательские фреймворки и воспроизводимые аналитические среды; улучшение research-платформ интуитивными интерфейсами, переиспользуемыми компонентами и надёжными инженерными практиками

Условия

• Fidelity не предоставляет иммиграционную поддержку для этой позиции
• Fidelity переходит на полностью офисную модель работы с поэтапным внедрением по регионам и ролям; некоторые роли и локации требуют 100% присутствия в офисе
• Зарплата: $174,000.00 – $181,000.00 в год

Навыки

• Python
• R
• API integrations
• data pipelines
• cloud-based systems
• CI/CD
• automated testing
• unit testing
• test-driven development
• time-series forecasting
• portfolio construction
• risk management
• alpha research
• simulation algorithms
• fixed income
• equities
• alternative investments